Bata el queso crema, 1/3 de taza de azúcar y la vainilla hasta que estén suaves y cremosos. Agregue el coco y las nueces y refrigere.

Bata la mantequilla hasta que se ablande. Agregue la mitad de la harina, seguida del azúcar, cacao, huevo, leche y bicarbonato de sodio. Bata hasta que se combinen y luego incorpore el resto de la harina. Refrigere la masa hasta que esté lo suficientemente firme para enrollar.

Coloque la masa fría entre dos hojas de papel encerado y extiéndala hasta formar un rectángulo de 14 x 6 pulgadas. Retire la capa superior de papel encerado.

Forme el relleno en un rollo de 14 pulgadas y colóquelo sobre la masa. Enrolle la masa alrededor del relleno, humedezca y selle los bordes. Corte por la mitad, envuelva en papel encerado y refrigere durante dos días.

Corte en rodajas de 1/4 de pulgada usando un cuchillo muy afilado o hilo dental y coloque las rodajas en bandejas para galletas engrasadas. Hornee a 375°F (190°C) durante 8-10 minutos.