Dans une grande poêle à feu moyen, combinez les champignons, le xérès, l'oignon, le beurre et le persil. Faites cuire et remuez jusqu'à absorption complète du liquide et que les champignons soient bien dorés, environ 15 à 20 minutes. Laissez refroidir, puis couvrez le dessus de chaque morceau de filet avec le mélange de champignons.

Coupez chaque feuille de pâte feuilletée partiellement décongelée en 3 rectangles, pour un total de 6 morceaux de pâte feuilletée. Étalez chaque rectangle de pâte sur environ ¼ de pouce d'épaisseur et placez-y le bœuf au centre; repliez et scellez tous les bords, en vous assurant que les coutures ne sont pas trop épaisses.

Placez-les sur une plaque de cuisson, couvrez de film plastique et conservez au réfrigérateur jusqu'à 35 minutes avant le moment de servir.

Préchauffez le four à 220 degrés Celsius. Enfournez les Wellingtons de bœuf pendant 25 minutes. Laissez reposer 5 minutes avant de servir.