Ungere leggermente una teglia da forno 9x13 pollici. Riempire una pentola con acqua e cuocere i cappucci dei funghi a fuoco medio per 2 minuti, fino a quando i funghi iniziano ad ammorbidirsi. Rimuovere i funghi con un mestolo forato, scolarli e lasciarli raffreddare per circa 15 minuti su carta assorbente, con il lato vuoto verso il basso.

Mentre i cappucci dei funghi si raffreddano, combinare i gamberetti, il formaggio cremoso, la salsa Worcestershire, l'aglio in polvere e la salsa piccante in una ciotola e mescolare bene. Mettere circa 2 cucchiaini di ripieno di gamberetti in ogni cappuccio di fungo e posizionarli, con il ripieno rivolto verso l'alto, nella teglia preparata. Cospargere il formaggio Romano su ogni fungo. Coprire e refrigerare per almeno 3 ore o durante la notte per far fondere i sapori e far solidificare il ripieno.