Preriscalda il forno a 375°F (190°C). Cuoci la salsiccia in una pentola a fuoco medio-alto fino a quando non è dorata, circa 3 minuti. Rimuovi la salsiccia.

Aggiungi i peperoni rossi e verdi, la cipolla, il sedano e il burro nella pentola. Cuoci fino a quando non si ammorbidiscono, circa 3 minuti. Aggiungi le spezie e il concentrato di pomodoro, poi mescola fino a quando il composto non diventa fragrante.

Aggiungi la farina e cuoci fino a quando non diventa fragrante, 1-2 minuti. Incorpora i pomodori in scatola e il brodo di pollo, porta a ebollizione, poi lascia sobbollire finché non si addensa, 15-20 minuti.

Rimetti la salsiccia nella pentola e aggiungi i gamberi e la polpa di granchio. Cuoci fino a quando i gamberi non diventano rosa e sono cotti, circa 6 minuti. Lascia raffreddare il ripieno.

Stendi la pasta sfoglia, tagliala in cerchi di 6 pollici. Prepara la spennellatura all'uovo con il tuorlo e l'acqua.

Riempi le cocotte con il ripieno preparato, copri con i cerchi di pasta sfoglia, spennella con la spennellatura all'uovo e fai dei tagli per ventilazione.