Preriscalda il forno a 350°F (175°C). Metti 4 ramekin o stampini per budino in una teglia poco profonda; aggiungi abbastanza acqua da arrivare a metà dei lati dei ramekin.

Scalda l'eggnog in una padella a fuoco medio; cuoci e mescola occasionalmente fino a quando non inizia a sobbollire, circa 10 minuti.

Nel frattempo, sbatti i tuorli d'uovo con lo zucchero in una ciotola fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Incorpora il mascarpone fino a ottenere un composto ben miscelato e liscio; incorpora 1/4 di tazza di eggnog riscaldato. Aggiungi gradualmente il restante eggnog. Filtra la crema attraverso un colino a maglie fini per rimuovere eventuali filamenti d'uovo. Aggiungi l'estratto di vaniglia, la noce moscata e la cannella. Versa nei ramekin preparati, distribuendo uniformemente.

Cuoci nel forno preriscaldato fino a quando la crema si solidifica, da 30 a 45 minuti. I centri dovrebbero tremolare leggermente quando mossi, ma non devono essere liquidi.