Préchauffez le four à 500°F (260°C). Tapissez une plaque de cuisson de 10x15 pouces de papier d'aluminium.

Placez le filet de bœuf sur la plaque. Enduisez de beurre, arrosez avec 1 1/2 cuillères à café de sauce Worcestershire, puis saupoudrez de sel et de poivre. Repliez l'extrémité effilée sous le filet pour assurer une cuisson uniforme.

Enfournez dans le four préchauffé jusqu'à ce que la température interne atteigne 135°F (57°C) pour une cuisson à point, environ 25 à 30 minutes.

Transférez le filet sur une planche à découper, couvrez légèrement de papier d'aluminium et laissez reposer pendant 10 minutes (la température finale doit monter à 145°F (63°C)).

Pour la sauce, mélangez la mayonnaise, la moutarde de Dijon, la sauce piquante et les 2 cuillères à café restantes de sauce Worcestershire dans un petit bol.