Coloque o leite e 1/3 de xícara de açúcar em uma panela pequena; mexa até que o açúcar esteja dissolvido. Adicione 1/4 de xícara de manteiga; aqueça suavemente a mistura até que a manteiga derreta e a mistura esteja morna, mas não quente - não mais do que 100 graus F (40 graus C).

Bata 2 1/2 xícaras de farinha e o fermento juntos até que estejam bem combinados; misture a mistura de leite. Misture 1 ovo batido até formar uma massa pegajosa e úmida. Transfira a massa para uma superfície bem enfarinhada; sove por cerca de 10 minutos, gradualmente adicionando 1 xícara de farinha, ou conforme necessário, para fazer uma massa lisa e elástica.

Forme a massa em uma bola redonda, coloque-a em uma tigela untada com óleo e vire para cobrir. Cubra a tigela com um pano e deixe crescer em um lugar quente até dobrar de volume, cerca de 1 hora.

Bata 1/2 xícara de açúcar e 1/4 de xícara de manteiga em uma tigela até ficar leve e fofo; misture o coco, o leite em pó e 1/2 xícara de farinha até ficar homogêneo e combinado. Reserve o recheio. Forre assadeiras com papel manteiga.

Sove a massa em uma superfície enfarinhada; corte em 2 pedaços iguais. Corte cada pedaço em 8 pedaços de tamanho igual (16 pedaços no total). Forme cada pedaço em um pão oblongo; achate com um rolo de massa enfarinhado. Coloque cerca de 1 colher de sopa de recheio no centro de 1 pão achatado. Puxe e belisque as bordas da massa para envolver o recheio; coloque com o lado costurado para baixo em uma assadeira preparada. Repita com o recheio restante e os pães achatados. Cubra os pães com um pano e deixe crescer em um lugar quente por 1 hora.

Pré-aqueça o forno a 375 graus F (190 graus C).

Bata 1 ovo em uma tigela; pincele em cada pão para um revestimento brilhante. Polvilhe cada pão com sementes de gergelim.