Bata o cream cheese, 1/3 de xícara de açúcar e a baunilha até ficar macio e liso. Adicione o coco e as nozes e leve à geladeira.

Bata a manteiga até amolecer. Adicione metade da farinha, seguida pelo açúcar, cacau, ovo, leite e bicarbonato de sódio. Bata até incorporar e misture o restante da farinha. Leve a massa à geladeira até que esteja firme o suficiente para enrolar.

Coloque a massa resfriada entre duas folhas de papel manteiga e abra-a em um retângulo de 14 x 6 polegadas. Remova a camada superior do papel manteiga.

Modele o recheio em um rolo de 14 polegadas e coloque-o sobre a massa. Enrole a massa ao redor do recheio, umedeça e selar as bordas. Corte ao meio, embrulhe em papel manteiga e leve à geladeira por dois dias.

Corte em fatias de 1/4 de polegada usando uma faca muito afiada ou fio dental e coloque as fatias em assadeiras untadas. Asse a 375°F (190°C) por 8-10 minutos.